Wat is backtesten en hoe doe je het?

Backtesten is voor mij een van de allerbelangrijkste onderdelen als je succesvol wil worden met traden. Ik vergelijk het altijd met voetbal. Een voetballer traint ook voordat hij een wedstrijd speelt. Als trader is backtesten je training. Je oefent je skills en je ziet of je de stof echt begrijpt.

Ik ben ruim 7 jaar fulltime trader en heb meer dan 1.000 traders begeleid. Hieronder lees je wat backtesten is, hoe je een strategie backtest in FX Replay of TradingView en hoe je je data zo verzamelt dat je er ook echt iets aan hebt.

Liever kijken? Dit artikel komt uit deze video.

Wat is backtesten bij traden?

Bij backtesten ga je terug in de tijd op de grafiek. Je kiest een datum in het verleden, laat de prijs candle voor candle verder lopen en plaatst je trades alsof het nu gebeurt. Met nepgeld, dus zonder risico. Wat er daarna komt, zie je nog niet.

Zo verzamel je in korte tijd heel veel trades, want je hoeft niet te wachten tot je setup voorbij komt. Daarna kijk je naar de cijfers. Hoe vaak win je, hoeveel win je ten opzichte van wat je riskeert en hoe lang kan een reeks verliezers worden? Dat is je data. En op die data baseer je straks alles.

Waarom je blijft backtesten, ook als je al winstgevend bent

Veel mensen denken dat ze het backtesten niet meer nodig hebben zodra ze eenmaal winstgevend zijn. Dat is niet waar. Ook daarna blijf je je data verfijnen. Denk je dat een bepaalde entry beter werkt, dan wil je dat eerst op data zien voordat je het live gaat doen.

Als je zomaar conclusies trekt zonder dat het op data gebaseerd is, gaat het meer richting gokken dan gecalculeerd traden.

Backtesten in TradingView, FX Replay of TradersCasa?

Er zijn heel veel manieren om te backtesten. De twee die ik het meest zie zijn FX Replay en TradingView zelf. Daarnaast is er een gratis programma dat een van mijn studenten gebruikt.

Mijn keuze gaat altijd uit naar FX Replay. Ik snap heel goed dat je in het begin niet wil betalen voor backtestsoftware. Neem dan TradersCasa. Maar een timmerman wil ook goed gereedschap. Investeer op een gegeven moment dus wel echt in jezelf.

Uiteindelijk maakt de software niet zoveel uit, zolang je de principes hieronder volgt. Wat de abonnementen precies bieden, verandert weleens. Kijk dat dus even zelf na.

Strategie backtesten in 6 stappen

Hoe backtest je een strategie? Ik laat het zien in FX Replay. In een ander programma werkt het bijna hetzelfde.

1. Maak je checklistsVoor je bias, je POI, je entry en je exit.
2. Start een sessieRealistisch account, één markt, zo recent mogelijke data.
3. Plaats je trade volgens je checklistKlopt je checklist niet, dan plaats je hem niet.
4. Journal elke tradeScreenshot, checklist, label en waarom je de trade nam.
5. Speel door tot minimaal 100 tradesTot je TP of stoploss geraakt wordt, dan de volgende setup.
6. Analyseer je dataWinrate, RR, resultaat per maand en je grootste verliesreeks.

Stap 1. Waarom je niet zonder checklist kan backtesten

Voordat je ook maar één trade plaatst, wil ik dat je vier checklists hebt. Die zijn echt een must.

• Bias checklist. Wanneer ben je bullish en wanneer bearish?
• POI checklist. Welke punten in de grafiek zijn voor jou interessant?
• Entry checklist. Wanneer mag je de trade in?
• Exit checklist. Wanneer ga je eruit?

Waarom is dat zo belangrijk? Als je geen checklists gebruikt, plaats je niet steeds dezelfde soort trades. Stel dat ik mijn bias meer op gevoel baseer dan op een checklist. Hoe verzamel ik dan nog echt accurate data? Dat geldt net zo goed voor je POI, je entry en je exit.

Zo maak je een checklist in FX Replay

Je gaat naar checklists en maakt een nieuwe aan. Geef hem de naam van je strategie. Daarna voeg je de onderdelen toe. Bij mijn bias staat er bijvoorbeeld of de liquiditeit op de monthly is opgepakt en of er een balance level is getest. Die zet ik allebei op verplicht.

Voor je POI doe je hetzelfde. Stel dat er vijf timeframes bij je POI horen. Dan kan je vastleggen dat er minimaal drie van de vijf moeten kloppen voordat je de trade mag plaatsen. En dat je bij twee van de vijf niet instapt.

Mijn regel is dat het zo uitgebreid en zo mechanisch mogelijk moet. Zet alles op verplicht. Dan word je er bij elke trade aan herinnerd dat je het echt hebt gecheckt.

Stap 2. Een backtestsessie opzetten

In FX Replay klik je rechtsonder op new session. Daarna vul je een paar dingen in.

• Naam. Zet er het doel van je sessie in. Wil je gewoon je eerste strategie oefenen, noem hem dan bijvoorbeeld basis backtest.
• Account balance. Hou het zo realistisch mogelijk. Begin je met een oefenchallenge of je eerste funded account, zet hem dan op 10.000.
• Markt. Kies de markt die je ook echt wil gaan traden. Zelf zit ik vooral in goud en EUR/USD. Bij goud neem ik ook altijd de futures grafiek mee, GC.
• Periode. Zo recent mogelijk, bijvoorbeeld de afgelopen een tot twee jaar. Oudere data heeft nog wel nut, maar recente prijsactie zegt meer.

Onder advanced kan je nog spread, commissies en een beschrijving van je strategie toevoegen. Voor nu vind ik dat niet heel relevant. Klik op create session en druk op play. Stel je grafiek daarna in zoals jij het fijn vindt.

Stap 3 tot en met 5. Elke trade journalen

Zie je een setup die door je checklist komt, dan plaats je de trade met je entry, stoploss en take profit. Daarna komt het belangrijkste deel. In FX Replay klik je op place order, save and journal en vul je het volgende in.

• Titel en screenshot. Wat voor trade het was. Met één klik maakt hij een screenshot van je grafiek.
• Checklist. Je kiest je checklist en vinkt af wat klopt. Is de liquiditeit op de monthly opgepakt? Is het balance level getest? Kloppen drie van de vijf timeframes?
• Label. Bijvoorbeeld A+ setup, B setup of C setup.
• Hoe zeker je bent. Een score tot 100 voor hoe overtuigd je van de trade bent, plus een cijfer voor de trade zelf.
• Waarom. Waar is de trade op gebaseerd en waarom heb je hem geplaatst? Zo uitgebreid mogelijk.

Dat laatste is echt heel belangrijk. Zet je hier maar wat neer, dan kan je net zo goed geen data verzamelen.

Klaar? Klik op save en spoel door. Raakt de prijs je TP of je stoploss, dan zoek je de volgende setup. Zo ga je door tot je minimaal 100 trades hebt.

Ga alleen voor je A+ setups

Ik ben wel van mening dat je alleen voor je A+ setups moet gaan. Het is onnodig om een setup te plaatsen waar je minder van overtuigd bent. Een tot twee trades per maand is prima. Haal je daarmee 1 tot 2% per maand, dan doe je het al hartstikke goed.

Percentages in een backtest zijn geen belofte voor wat je live haalt. Verliezende trades en verliezende maanden horen erbij.

Stap 6. Wat doe je met je backtest data?

Na je trades ga je naar session analytics. Daar zie je je aantal trades, je winrate, je gemiddelde RR, je hoogste RR en je winst. Eén trade zegt natuurlijk niks. Het is de bedoeling dat je minimaal 100 trades plaatst. Pas dan zegt je data echt iets.

Winrate en RR horen bij elkaar

Kijk nooit alleen naar je winrate. Je winrate en je risk reward moet je altijd samen bekijken. Een winrate van 40% kan prima winstgevend zijn als je trades gemiddeld 1 op 3 zijn. En een winrate van 70% zegt weinig als je winnaars veel kleiner zijn dan je verliezers.

Kijk per dag en per maand

In de kalender zie je hoeveel trades je per week en per maand plaatst en wat je winrate per dag is. Kijk vooral naar je resultaat per maand. Stel dat november helemaal niet goed ging. Zoek dan uit wat daar fout ging. Maar gaan januari tot en met mei goed, juni een keertje niet en de rest weer wel, dan ben je gewoon mooi winstgevend. Je hoeft niet elke maand extreem groen te draaien.

Je grootste verliesreeks

Kijk ook naar je grootste verliezen en je langste reeks verliezers op rij. Ik zie vaak dat mensen met een bias probleem hele grote verliesreeksen hebben. Ze kunnen niet goed zien wat de bias op de hogere timeframes is. Los je dat bias probleem op, dan voorkom je heel veel van die reeksen.

Van backtesten naar forward testen

Je emoties heb je bij backtesten makkelijker onder controle dan in de echte markt. Je spoelt door en er staat niks op het spel. Daarom is backtesten niet de laatste stap. Mijn studenten gaan allemaal door dezelfde fases. Strategie leren, backtesten, forward testen, live traden met hun eerste challenge en daarna opschalen.

Bij forward testen doe je hetzelfde als bij backtesten, alleen op de live markt. Nog steeds met nepgeld of een oefenchallenge, maar je kan niet meer doorspoelen. Je moet wachten tot je setup echt komt, en daar wordt je geduld getest. Gebruik dezelfde checklists en hetzelfde journal, dan kan je je forward test eerlijk naast je backtest leggen.

Hoe die hele route eruitziet, lees je in mijn artikel over beginnen met traden. En wanneer je klaar bent voor je eerste echte challenge, lees je in hoe je een propfirm challenge haalt.

Veelgestelde vragen